Сравнение IDEV с IFLO
IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index while IFLO tracks the Victory International Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, IDEV returned 26.00% vs 37.24% for IFLO. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 24.86%.
IDEV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.74%
IFLO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 17.41%
- С начала года
- 24.86%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $130.72M | $119.28M | $127.09M | |
| $4.32M | $2.23M | $1.03M |
Сравнение доходности по годам IDEV и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 13.64% | 12.95% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 24.86% | 13.12% |
Correlation
The correlation between IDEV and IFLO is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between IDEV and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IDEV и IFLO
Секторы
IDEV
IFLO
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
IDEV
IFLO
Промышленность
IDEV
IFLO
Технологии
IDEV
IFLO
Здравоохранение
IDEV
IFLO
Потребительский циклический сектор
IDEV
IFLO
Сырьевые материалы
IDEV
IFLO
Потребительский защитный сектор
IDEV
IFLO
Энергетика
IDEV
IFLO
Коммуникационные услуги
IDEV
IFLO
Коммунальные услуги
IDEV
IFLO
Недвижимость
IDEV
IFLO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEV vs. IFLO — Ранг доходности на риск
IDEV
IFLO
Сравнение IDEV c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEV | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.81 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 20.01 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEV и IFLO
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEV | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -6.44% | -28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -6.44% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -1.28% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.87% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и IFLO
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEV | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.73% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 12.22% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 14.37% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 14.53% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 14.53% | +2.71% |
Сравнение комиссий IDEV и IFLO
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и IFLO
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности IFLO в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.11% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEV and IFLO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDEV has higher volatility (4.19%) compared to IFLO (3.73%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs IFLO's -6.44%.
On 1-year performance, IFLO leads with 37.24% vs 26.00% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 37.24% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.49% for IFLO.
IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while IFLO tracks Victory International Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: iShares and VictoryShares. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.56% for IFLO.
IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEV и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор