Сравнение IDEV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Gold Trust (IAU).
IDEV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.85% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.29% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IDEV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и IAU
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDEV vs. IAU — Ранг доходности на риск
IDEV
IAU
Сравнение IDEV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.90 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.33 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.72 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 9.95 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.26 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IDEV и IAU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и IAU
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.31% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и IAU
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -45.14% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -19.18% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -20.93% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -11.71% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -15.98% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 5.23% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и IAU
Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 7.31%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 10.44% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 24.15% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 27.64% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.70% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.83% | +1.43% |