PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с DMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с DMXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index while DMXF tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.66%/yr vs 7.00%/yr for DMXF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for DMXF.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у DMXF с доходностью 12.40%.

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

DMXF

1 день
0.79%
1 месяц
4.89%
С начала года
12.40%
6 месяцев
13.63%
1 год
19.57%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и DMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%20.94%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		12.40%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%

Correlation

The correlation between IDEV and DMXF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.93

The correlation between IDEV and DMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и DMXF

Секторы
IDEV
DMXF

Финансовые услуги

24.2%
31.6%

Промышленность

19.1%
16.3%

Технологии

9.9%
18.3%

Здравоохранение

8.6%
10.6%

Сырьевые материалы

8.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.3%

Энергетика

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
7.0%

Коммунальные услуги

3.7%
0.6%

Недвижимость

2.9%
3.9%

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
DMXF
31.6%

Промышленность

IDEV
19.1%
DMXF
16.3%

Технологии

IDEV
9.9%
DMXF
18.3%

Здравоохранение

IDEV
8.6%
DMXF
10.6%

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
DMXF
4.8%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
DMXF
4.6%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
DMXF
2.3%

Энергетика

IDEV
5.9%
DMXF

-

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
DMXF
7.0%

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
DMXF
0.6%

Недвижимость

IDEV
2.9%
DMXF
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с ESMVDMXF с GSEU

Доходность на риск

IDEV vs. DMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVDMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.22

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.82

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.66

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

6.22

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. DMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа DMXF равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVDMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.22

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IDEV и DMXF

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и DMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVDMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-34.52%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.84%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-16.54%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-34.52%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.66%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.15%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и DMXF

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 4.53%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVDMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.98%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

13.31%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

16.06%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.68%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.25%

+0.02%

Сравнение комиссий IDEV и DMXF

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и DMXF

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DMXF в 4.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.31%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IDEV and DMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DMXF has higher volatility (4.98%) compared to IDEV (4.53%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs DMXF's -34.52%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.66% vs 7.00% for DMXF. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.66% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for DMXF.

DMXF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.10% for IDEV.

IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.12% for DMXF.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и DMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор