PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMXF с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с CGXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DMXF is passively managed, while CGXU is actively managed. Over the past 3 years, DMXF returned 14.11%/yr vs 14.75%/yr for CGXU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.54%/yr for CGXU.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 14.87%.

DMXF

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
8.25%
С начала года
12.53%
1 год
19.29%
3 года*
14.11%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

CGXU

1 день
-1.73%
1 месяц
-4.41%
6 месяцев
9.60%
С начала года
14.87%
1 год
30.71%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMXF и CGXU

2026 (YTD)2025202420232022
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		12.53%22.07%3.99%20.52%-10.28%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		14.87%26.31%4.36%15.75%-11.64%

Correlation

The correlation between DMXF and CGXU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between DMXF and CGXU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMXF и CGXU

Секторы
DMXF
CGXU

Финансовые услуги

31.6%
11.3%

Технологии

22.8%
22.1%

Промышленность

14.9%
14.4%

Здравоохранение

9.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
12.4%

Сырьевые материалы

5.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%
7.0%

Недвижимость

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.5%

Коммунальные услуги

0.7%
1.8%

Энергетика

-

7.1%

Финансовые услуги

DMXF
31.6%
CGXU
11.3%

Технологии

DMXF
22.8%
CGXU
22.1%

Промышленность

DMXF
14.9%
CGXU
14.4%

Здравоохранение

DMXF
9.9%
CGXU
4.0%

Коммуникационные услуги

DMXF
5.4%
CGXU
12.4%

Сырьевые материалы

DMXF
5.0%
CGXU
15.4%

Потребительский циклический сектор

DMXF
4.1%
CGXU
7.0%

Недвижимость

DMXF
2.9%
CGXU

-

Потребительский защитный сектор

DMXF
2.2%
CGXU
4.5%

Коммунальные услуги

DMXF
0.7%
CGXU
1.8%

Энергетика

DMXF

-

CGXU
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с ESMVDMXF с IDEVDMXF с GSEU
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX

Доходность на риск

DMXF vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMXFCGXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.39

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.95

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.35

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

8.12

-2.04

DMXF vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXU равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMXF и CGXU

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и CGXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFCGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-25.64%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-13.14%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-21.63%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.97%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.57%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.79%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и CGXU

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 4.90%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFCGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

7.39%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

19.57%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

22.19%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

20.35%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

20.35%

-3.03%

Сравнение комиссий DMXF и CGXU

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGXU в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и CGXU

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности CGXU в 5.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.03%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.23%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DMXF and CGXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGXU has higher volatility (7.39%) compared to DMXF (4.90%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs CGXU's -25.64%.

On 3-year performance, CGXU leads with 14.75% vs 14.11% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DMXF has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGXU has performed better with a 14.75% return vs 14.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.23% for DMXF.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.54% for CGXU.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и CGXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор