PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMXF с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMXF с CGXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU).

DMXF и CGXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DMXF и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMXF и CGXU

2026 (YTD)2025202420232022
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		1.96%22.07%3.99%20.52%-9.22%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%4.36%15.75%-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у CGXU с доходностью 1.08%.

DMXF

1 день
1.56%
1 месяц
-4.74%
С начала года
1.96%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.84%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с IDEVDMXF с VEADMXF с VEU
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX

Сравнение комиссий DMXF и CGXU

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGXU в 0.54%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

DMXF vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXFCGXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.28

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.81

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.15

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

7.65

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMXF vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXU равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXFCGXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между DMXF и CGXU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и CGXU

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности CGXU в 5.25%

TTM202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.76%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMXF и CGXU

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и CGXU.

Загрузка...

Показатели просадок

DMXFCGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-25.64%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-13.34%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-8.26%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-6.85%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.75%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и CGXU

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) составляет 7.75%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что DMXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMXFCGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

9.98%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

15.62%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

21.72%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

19.68%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.68%

-2.51%