PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMXF с FNIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с FNIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and FNIDX (Fidelity International Sustainability Index Fd) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DMXF returned 6.83%/yr vs 6.90%/yr for FNIDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for FNIDX.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMXF показывает доходность 11.52%, а FNIDX немного ниже – 11.27%.

DMXF

1 день
-0.56%
1 месяц
5.69%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.01%
1 год
19.38%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

FNIDX

1 день
0.89%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.27%
6 месяцев
13.24%
1 год
27.92%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMXF и FNIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		11.52%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		11.27%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%23.08%

Correlation

The correlation between DMXF and FNIDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between DMXF and FNIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Fidelity International Sustainability Index Fd

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMVDMXF с GSEU
Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с VSGXFNIDX с FWWFXFNIDX с DFALXFNIDX с ESGDFNIDX с VCEBFNIDX с FZILX

Доходность на риск

DMXF vs. FNIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXFFNIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.83

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.55

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.40

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

9.14

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMXF vs. FNIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FNIDX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXFFNIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DMXF и FNIDX

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и FNIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFFNIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-33.17%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.36%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-14.92%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-32.79%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-8.26%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.97%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и FNIDX

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFFNIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.45%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

12.32%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

14.88%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.80%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.55%

+0.70%

Сравнение комиссий DMXF и FNIDX

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNIDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и FNIDX

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FNIDX в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.35%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.53%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DMXF and FNIDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DMXF has higher volatility (5.13%) compared to FNIDX (4.45%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs FNIDX's -33.17%.

FNIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и FNIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор