PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DMXF с FNIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMXF с FNIDX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX).

DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. FNIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMXF или FNIDX.

Корреляция

Корреляция между DMXF и FNIDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DMXF:

0.37

FNIDX:

0.56

Коэф-т Сортино

DMXF:

0.80

FNIDX:

1.03

Коэф-т Омега

DMXF:

1.11

FNIDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DMXF:

0.53

FNIDX:

0.74

Коэф-т Мартина

DMXF:

1.59

FNIDX:

2.18

Индекс Язвы

DMXF:

5.47%

FNIDX:

5.04%

Дневная вол-ть

DMXF:

18.76%

FNIDX:

16.48%

Макс. просадка

DMXF:

-34.52%

FNIDX:

-33.17%

Текущая просадка

DMXF:

0.00%

FNIDX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMXF показывает доходность 11.76%, а FNIDX немного ниже – 11.66%.

DMXF

С начала года

11.76%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

10.05%

1 год

6.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNIDX

С начала года

11.66%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

10.35%

1 год

9.22%

5 лет

10.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DMXF и FNIDX

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNIDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DMXF и FNIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг риск-скорректированной доходности DMXF, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMXF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FNIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DMXF c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FNIDX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и FNIDX

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FNIDX в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		2.61%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.10%2.34%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%

Просадки

Сравнение просадок DMXF и FNIDX

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и FNIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и FNIDX

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеют волатильность 3.38% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...