PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMXF с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DMXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMXF returned 7.48%/yr vs 9.10%/yr for VXUS. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMXF показывает доходность 15.99%, а VXUS немного ниже – 15.31%.

DMXF

1 день
0.42%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
9.87%
С начала года
15.99%
1 год
24.28%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.52%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DMXF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
$1.95M$14.92M$9.03M

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам DMXF и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		15.99%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%22.80%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%23.58%

Correlation

The correlation between DMXF and VXUS is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between DMXF and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMXF и VXUS

Секторы
DMXF
VXUS

Финансовые услуги

34.2%
23.2%

Технологии

20.3%
23.7%

Промышленность

15.3%
14.5%

Здравоохранение

10.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.8%

Сырьевые материалы

4.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%
6.8%

Недвижимость

3.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.9%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

DMXF
34.2%
VXUS
23.2%

Технологии

DMXF
20.3%
VXUS
23.7%

Промышленность

DMXF
15.3%
VXUS
14.5%

Здравоохранение

DMXF
10.0%
VXUS
6.8%

Коммуникационные услуги

DMXF
5.0%
VXUS
3.8%

Сырьевые материалы

DMXF
4.9%
VXUS
6.6%

Потребительский циклический сектор

DMXF
4.1%
VXUS
6.8%

Недвижимость

DMXF
3.0%
VXUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

DMXF
2.1%
VXUS
4.8%

Коммунальные услуги

DMXF
0.7%
VXUS
2.9%

Энергетика

DMXF

-

VXUS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с CGXUDMXF с ESMVDMXF с IDEVDMXF с GSEU
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DMXF vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DMXF c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMXFVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.70

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.34

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.54

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

9.32

-1.57

DMXF vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMXF и VXUS

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-35.97%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.27%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-13.58%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-29.44%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-8.15%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.07%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и VXUS

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.23% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.00%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

15.06%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

16.87%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.37%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.04%

+0.30%

Сравнение комиссий DMXF и VXUS

DMXF берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и VXUS

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.11%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DMXF and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DMXF has higher volatility (5.23%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VXUS leads with 9.10% vs 7.48% for DMXF. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 9.10% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for DMXF.

DMXF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.53% for VXUS.

DMXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор