PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMXF с GSEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с GSEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) are both exchange-traded funds - DMXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMXF returned 7.48%/yr vs 9.09%/yr for GSEU. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for GSEU.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и GSEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у GSEU с доходностью 12.20%.

DMXF

1 день
0.42%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
9.87%
С начала года
15.99%
1 год
24.28%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.52%

GSEU

1 день
0.30%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
6.99%
С начала года
12.20%
1 год
24.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.99%
Всё время*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DMXF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
$1.95M$14.92M$9.03M

GSEU

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
$236.76K$262.46K$304.09K

Сравнение доходности по годам DMXF и GSEU

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		15.99%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%22.80%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		12.20%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%20.03%

Correlation

The correlation between DMXF and GSEU is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between DMXF and GSEU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMXF и GSEU

Секторы
DMXF
GSEU

Финансовые услуги

34.2%
24.7%

Технологии

20.3%
9.4%

Промышленность

15.3%
19.9%

Здравоохранение

10.0%
13.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.7%

Сырьевые материалы

4.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%
6.7%

Недвижимость

3.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
8.4%

Коммунальные услуги

0.7%
4.6%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

DMXF
34.2%
GSEU
24.7%

Технологии

DMXF
20.3%
GSEU
9.4%

Промышленность

DMXF
15.3%
GSEU
19.9%

Здравоохранение

DMXF
10.0%
GSEU
13.7%

Коммуникационные услуги

DMXF
5.0%
GSEU
3.7%

Сырьевые материалы

DMXF
4.9%
GSEU
4.6%

Потребительский циклический сектор

DMXF
4.1%
GSEU
6.7%

Недвижимость

DMXF
3.0%
GSEU
0.5%

Потребительский защитный сектор

DMXF
2.1%
GSEU
8.4%

Коммунальные услуги

DMXF
0.7%
GSEU
4.6%

Энергетика

DMXF

-

GSEU
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с CGXUDMXF с VXUSDMXF с ESMVDMXF с IDEV
Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с ^GSPCGSEU с ESGD

Доходность на риск

DMXF vs. GSEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DMXF c GSEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMXFGSEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.57

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.23

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.03

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

7.81

-0.06

DMXF vs. GSEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEU равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и GSEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMXF и GSEU

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и GSEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFGSEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-35.71%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.90%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-14.12%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-33.98%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-6.51%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.08%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и GSEU

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFGSEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.82%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

13.23%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

15.37%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.22%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.69%

-0.35%

Сравнение комиссий DMXF и GSEU

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSEU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и GSEU

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GSEU в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.11%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.68%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DMXF and GSEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DMXF has higher volatility (5.23%) compared to GSEU (3.82%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs GSEU's -35.71%.

On 5-year performance, GSEU leads with 9.09% vs 7.48% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEU has performed better with a 9.09% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

DMXF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.68% for GSEU.

DMXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSEU is Europe Equities. DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.25% for GSEU.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и GSEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор