Сравнение DMXF с ESMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV).
DMXF и ESMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и ESMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и ESMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 1.96% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | -19.25% | -2.49% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у ESMV с доходностью -1.54%.
DMXF
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и ESMV
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESMV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMXF vs. ESMV — Ранг доходности на риск
DMXF
ESMV
Сравнение DMXF c ESMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | ESMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.03 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.13 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.04 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 0.15 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.03 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.33 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и ESMV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и ESMV
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ESMV в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.76% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и ESMV
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки ESMV в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и ESMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -19.77% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -9.46% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.02% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -5.46% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.56% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и ESMV
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | ESMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 3.38% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.12% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 13.74% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 13.39% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 13.39% | +3.78% |