PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

16 июн. 2020 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Choice ESG Screened Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DMXF составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DMXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DMXF с ESGD DMXF с FNIDX DMXF с VXUS DMXF с MDIJX DMXF с IDEV DMXF с IEFA DMXF с VEA DMXF с IXUS DMXF с VEU DMXF с USXF
Популярные сравнения:
DMXF с ESGD DMXF с FNIDX DMXF с VXUS DMXF с MDIJX DMXF с IDEV DMXF с IEFA DMXF с VEA DMXF с IXUS DMXF с VEU DMXF с USXF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.96%
8.53%
DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF показал доход в 3.70% с начала года и 4.40% за последние 12 месяцев.


DMXF

С начала года

3.70%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-2.96%

1 год

4.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMXF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%4.30%2.11%-3.92%5.21%-0.66%2.44%3.04%1.22%-6.00%0.12%3.70%
20239.42%-3.18%3.65%2.43%-2.39%3.72%2.41%-4.14%-4.53%-3.05%10.06%5.83%20.52%
2022-6.12%-4.62%-0.94%-7.74%2.75%-8.25%5.73%-6.24%-9.90%4.55%13.59%-1.34%-19.25%
2021-0.82%1.79%1.72%2.75%3.46%-0.98%1.27%2.70%-3.76%3.14%-3.93%3.46%10.90%
2020-0.60%4.19%4.76%-0.92%-3.51%12.83%5.48%23.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DMXF составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DMXF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMXF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMXF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.462.10
Коэффициент Сортино DMXF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.742.80
Коэффициент Омега DMXF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.39
Коэффициент Кальмара DMXF, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.633.09
Коэффициент Мартина DMXF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.6913.49
DMXF
^GSPC

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
2.10
DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.502020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$1.89$1.46$1.29$1.32$0.20

Дивидендный доход

2.93%2.29%2.37%1.91%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$1.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$1.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$1.32
2020$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.34%
-2.62%
DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 34.52%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.

Текущая просадка iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF составляет 10.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.52%8 сент. 2021 г.27712 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.628
-10.34%27 сент. 2024 г.6020 дек. 2024 г.
-7.98%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-6.89%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48
-6.81%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.82%
3.79%
DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab