PortfoliosLab logo
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

16 июн. 2020 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Choice ESG Screened Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DMXF составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DMXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DMXF: 0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.70%
76.82%
DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF показал доход в 7.34% с начала года и 9.18% за последние 12 месяцев.


DMXF

С начала года

7.34%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

2.58%

1 год

9.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMXF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.26%1.37%-1.39%3.00%7.34%
20240.14%4.30%2.11%-3.92%5.21%-0.66%2.44%3.04%1.22%-6.00%0.12%-3.43%3.99%
20239.42%-3.18%3.65%2.43%-2.39%3.72%2.41%-4.14%-4.53%-3.05%10.06%5.83%20.52%
2022-6.12%-4.62%-0.94%-7.74%2.75%-8.25%5.73%-6.24%-9.90%4.55%13.59%-1.34%-19.25%
2021-0.82%1.79%1.72%2.75%3.46%-0.98%1.27%2.70%-3.76%3.14%-3.93%3.46%10.90%
2020-0.60%4.19%4.76%-0.92%-3.51%12.83%5.48%23.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DMXF составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DMXF, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMXF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DMXF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DMXF: 0.42
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DMXF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DMXF: 0.74
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DMXF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DMXF: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DMXF, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DMXF: 0.48
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DMXF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DMXF: 1.46
^GSPC: 1.94

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.46
DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$1.89$1.89$1.46$1.29$1.32$0.20

Дивидендный доход

2.72%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$1.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$1.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$1.32
2020$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.49%
-10.07%
DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 34.52%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.

Текущая просадка iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.52%8 сент. 2021 г.27712 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.628
-16.54%27 сент. 2024 г.1328 апр. 2025 г.
-7.98%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-6.89%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48
-6.81%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF составляет 12.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
14.23%
DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)