PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMXF с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с ESGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - DMXF tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index while ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMXF returned 6.83%/yr vs 7.90%/yr for ESGD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DMXF charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 8.31%.

DMXF

1 день
-0.56%
1 месяц
5.69%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.01%
1 год
19.38%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMXF и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		11.52%22.07%3.99%20.52%-19.25%10.90%23.13%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%20.58%

Correlation

The correlation between DMXF and ESGD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between DMXF and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMXF и ESGD

Секторы
DMXF
ESGD

Финансовые услуги

31.6%
26.4%

Технологии

18.3%
11.7%

Промышленность

16.3%
19.2%

Здравоохранение

10.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.0%

Сырьевые материалы

4.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.6%

Недвижимость

3.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.4%

Коммунальные услуги

0.6%
3.9%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

DMXF
31.6%
ESGD
26.4%

Технологии

DMXF
18.3%
ESGD
11.7%

Промышленность

DMXF
16.3%
ESGD
19.2%

Здравоохранение

DMXF
10.6%
ESGD
10.3%

Коммуникационные услуги

DMXF
7.0%
ESGD
4.0%

Сырьевые материалы

DMXF
4.8%
ESGD
4.6%

Потребительский циклический сектор

DMXF
4.6%
ESGD
7.6%

Недвижимость

DMXF
3.9%
ESGD
2.0%

Потребительский защитный сектор

DMXF
2.3%
ESGD
6.4%

Коммунальные услуги

DMXF
0.6%
ESGD
3.9%

Энергетика

DMXF

-

ESGD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMVDMXF с GSEU
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOOESGD с INTF

Доходность на риск

DMXF vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXFESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.34

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.95

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.74

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

6.53

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMXF vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXFESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DMXF и ESGD

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-33.70%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.68%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-13.86%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-30.03%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.36%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.19%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.11%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и ESGD

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.88%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

12.59%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.22%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.61%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.97%

+0.28%

Сравнение комиссий DMXF и ESGD

DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и ESGD

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности ESGD в 3.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.35%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DMXF and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DMXF has higher volatility (5.13%) compared to ESGD (4.88%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, ESGD leads with 7.90% vs 6.83% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 7.90% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

DMXF has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 3.33% for ESGD.

DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.12% for DMXF and 0.20% for ESGD.

ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор