Сравнение IDEF с WNTR
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, IDEF returned 8.87% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. IDEF charges 0.55%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
IDEF
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 1.15% | 21.50% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 94.82% |
Correlation
The correlation between IDEF and WNTR is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. WNTR — Ранг доходности на риск
IDEF
WNTR
Сравнение IDEF c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEF | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.02 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 7.72 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEF и WNTR
Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -42.65% | +26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -42.65% | +26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -10.67% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -20.46% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 16.63% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и WNTR
Текущая волатильность для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) составляет 6.25%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что IDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 17.89% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 47.05% | -28.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 53.81% | -31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 53.49% | -31.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 53.49% | -31.88% |
Сравнение комиссий IDEF и WNTR
IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и WNTR
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.34% | 0.17% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and WNTR have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to IDEF (6.25%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -15.69% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 8.87% for IDEF. On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.34% for IDEF.
IDEF is categorized as Aerospace & Defense, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор