PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEF с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEF с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IDEF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IDEF и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEF и SOXX

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		9.35%23.05%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%45.85%

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.

IDEF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.45%
С начала года
9.35%
6 месяцев
5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий IDEF и SOXX

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

IDEF vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEF vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEFSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.37

+1.69

Корреляция

Корреляция между IDEF и SOXX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и SOXX

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IDEF и SOXX

Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEFSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-70.21%

+55.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-7.95%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-20.10%

+17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и SOXX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEFSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

40.12%

-19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

35.48%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

32.98%

-12.79%