Сравнение IDEF с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
IDEF и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEF и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEF и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 9.35% | 23.05% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 4.96%.
IDEF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEF и PSCI
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
IDEF vs. PSCI — Ранг доходности на риск
IDEF
PSCI
Сравнение IDEF c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.55 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между IDEF и PSCI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и PSCI
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PSCI в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и PSCI
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEF | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -45.55% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -10.38% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -6.94% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и PSCI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEF | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 25.31% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 22.99% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 25.16% | -4.97% |