PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEF с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares Gold Trust (IAU).

IDEF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IDEF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEF и IAU

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		9.35%23.05%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%29.69%

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

IDEF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.45%
С начала года
9.35%
6 месяцев
5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IDEF и IAU

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IDEF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.65

+1.41

Корреляция

Корреляция между IDEF и IAU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и IAU

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDEF и IAU

Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-45.14%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-11.71%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-15.98%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и IAU

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

27.64%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

17.70%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

15.83%

+4.36%