Сравнение IDEF с BALI
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, IDEF returned 21.86% vs 26.38% for BALI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.22%.
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 23.05% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 11.22% | 15.78% |
Correlation
The correlation between IDEF and BALI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between IDEF and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. BALI — Ранг доходности на риск
IDEF
BALI
Сравнение IDEF c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEF | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.95 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 19.71 | -15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.67 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.72 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и BALI
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -16.65% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -6.71% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -0.41% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -1.63% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 1.34% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и BALI
iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что IDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 1.95% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 7.47% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 9.91% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 12.93% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 12.93% | +8.14% |
Сравнение комиссий IDEF и BALI
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и BALI
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BALI в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.66% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and BALI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDEF has higher volatility (7.87%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -14.63% vs BALI's -16.65%.
On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 21.86% for IDEF. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.16% for IDEF.
IDEF is categorized as Aerospace & Defense, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.35% for BALI.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор