PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDEF с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEF с BALI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, IDEF returned 8.87% vs 22.79% for BALI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности IDEF и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 12.07%.

IDEF

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
-12.66%
С начала года
1.15%
1 год
8.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
-0.12%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
10.78%
С начала года
12.07%
1 год
22.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEF и BALI

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		1.15%21.50%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		12.07%14.37%

Correlation

The correlation between IDEF and BALI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.59

The correlation between IDEF and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEF и BALI

Секторы
IDEF
BALI

Промышленность

84.8%
8.7%

Технологии

11.4%
37.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.4%

Энергетика

1.5%
4.3%

Коммунальные услуги

0.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
10.5%

Финансовые услуги

0.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Здравоохранение

-

9.6%

Недвижимость

-

1.0%

Промышленность

IDEF
84.8%
BALI
8.7%

Технологии

IDEF
11.4%
BALI
37.0%

Сырьевые материалы

IDEF
1.6%
BALI
1.4%

Энергетика

IDEF
1.5%
BALI
4.3%

Коммунальные услуги

IDEF
0.5%
BALI
1.5%

Коммуникационные услуги

IDEF
0.2%
BALI
10.5%

Финансовые услуги

IDEF
0.1%
BALI
9.3%

Потребительский циклический сектор

IDEF

-

BALI
10.6%

Потребительский защитный сектор

IDEF

-

BALI
6.1%

Здравоохранение

IDEF

-

BALI
9.6%

Недвижимость

IDEF

-

BALI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с FSDAXIDEF с ITA
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI

Доходность на риск

IDEF vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEFBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.19

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.01

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.41

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

15.94

-14.69

IDEF vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEF и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEF и BALI

Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEFBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-16.65%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-6.71%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.32%

-0.12%

-15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-1.61%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

1.43%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и BALI

iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEFBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

2.50%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

8.30%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

10.45%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

12.90%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

12.90%

+8.71%

Сравнение комиссий IDEF и BALI

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и BALI

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BALI в 7.85%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.85%8.51%7.13%2.13%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDEF and BALI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEF has higher volatility (6.25%) compared to BALI (2.50%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -15.69% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 22.79% vs 8.87% for IDEF. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.79% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

BALI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 0.34% for IDEF.

IDEF is categorized as Aerospace & Defense, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEF и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор