PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDE с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDE с VYMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).

IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IDE и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDE и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		4.61%35.77%11.96%22.04%-16.54%26.27%-1.06%13.49%-24.48%39.58%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, IDE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IDE превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.09% соответственно.

IDE

1 день
1.62%
1 месяц
-10.88%
С начала года
4.61%
6 месяцев
9.10%
1 год
33.17%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.12%
10 лет*
10.97%

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с IDE:
IDE с GRIDIDE с BGRIDE с FIDUIDE с BKIDE с XLIIDE с VOOIDE с BUI
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV

Сравнение комиссий IDE и VYMSX

IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

Доходность на риск

IDE vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDE
Ранг доходности на риск IDE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDE c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVYMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.56

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.98

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.05

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

0.19

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDE vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VYMSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDE и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.56

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между IDE и VYMSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDE и VYMSX

Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		10.33%10.57%12.11%9.00%9.99%7.58%8.89%9.02%16.46%6.88%10.67%12.56%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Просадки

Сравнение просадок IDE и VYMSX

Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и VYMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-57.85%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-14.15%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-31.71%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.43%

-43.69%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-7.34%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-9.21%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.73%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IDE и VYMSX

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеют волатильность 7.48% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.17%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.74%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

24.41%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

23.28%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

22.84%

-1.98%