Сравнение IDE с FIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и FIDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и FIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 5.22% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 20.96% | 13.72% | 30.69% | -13.85% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 10.79% против 13.49% соответственно.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
FIDU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и FIDU
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIDU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDE vs. FIDU — Ранг доходности на риск
IDE
FIDU
Сравнение IDE c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | FIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.36 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.97 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.26 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 8.87 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.36 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IDE и FIDU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и FIDU
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности FIDU в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.42% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.04% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и FIDU
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и FIDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -42.31% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -12.53% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -22.87% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -42.31% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -9.23% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -4.84% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.19% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и FIDU
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеют волатильность 7.32% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.00% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.55% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 20.44% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.07% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 20.19% | +0.67% |