Сравнение IDE с FIDRX
IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) and FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) are both Industrials Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDE charges 0.01%/yr vs 0.68%/yr for FIDRX.
Доходность
Сравнение доходности IDE и FIDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 11.94%
FIDRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDE и FIDRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 11.54% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 6.66% |
Correlation
The correlation between IDE and FIDRX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDE vs. FIDRX — Ранг доходности на риск
IDE
FIDRX
Сравнение IDE c FIDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | FIDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.45 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок IDE и FIDRX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки FIDRX в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и FIDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDE | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -6.17% | -46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.36% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -1.84% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и FIDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDE | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 23.97% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 23.97% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 23.97% | -3.06% |
Сравнение комиссий IDE и FIDRX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIDRX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и FIDRX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, тогда как FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 9.31% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
IDE and FIDRX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDE и FIDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор