PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDE с FIDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDE с FIDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX).

IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. FIDRX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IDE и FIDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDE и FIDRX

2026 (YTD)
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		-0.92%
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		-2.07%

Доходность по периодам

IDE

1 день
1.62%
1 месяц
-10.88%
С начала года
4.61%
6 месяцев
9.10%
1 год
33.17%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.12%
10 лет*
10.97%

FIDRX

1 день
3.60%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

Fidelity Select Industrials Portfolio

Часто сравнивают с IDE:
IDE с GRIDIDE с BGRIDE с FIDUIDE с BKIDE с XLIIDE с VOOIDE с BUI
Часто сравнивают с FIDRX:
FIDRX с FSDAXFIDRX с FIDUFIDRX с FIKEXFIDRX с FCLCXFIDRX с FCLIXFIDRX с FCLTXFIDRX с FCYIX

Сравнение комиссий IDE и FIDRX

IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIDRX в 0.68%.

FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

Доходность на риск

IDE vs. FIDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDE
Ранг доходности на риск IDE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIDRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDE c FIDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEFIDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDE vs. FIDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEFIDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-1.32

+1.69

Корреляция

Корреляция между IDE и FIDRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDE и FIDRX

Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, тогда как FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		10.33%10.57%12.11%9.00%9.99%7.58%8.89%9.02%16.46%6.88%10.67%12.56%
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDE и FIDRX

Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки FIDRX в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и FIDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEFIDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-6.17%

-46.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-2.79%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-2.08%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDE и FIDRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEFIDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

30.15%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

30.15%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

30.15%

-9.29%