Сравнение IDE с FIDRX
IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) and FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) are both Industrials Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDE charges 0.01%/yr vs 0.68%/yr for FIDRX.
Доходность
Сравнение доходности IDE и FIDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
FIDRX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDE и FIDRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.98% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 6.57% |
Correlation
The correlation between IDE and FIDRX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDE vs. FIDRX — Ранг доходности на риск
IDE
FIDRX
Сравнение IDE c FIDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | FIDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.44 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок IDE и FIDRX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки FIDRX в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и FIDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDE | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -6.17% | -46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.44% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -1.83% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и FIDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDE | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 24.20% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 24.20% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 24.20% | -3.29% |
Сравнение комиссий IDE и FIDRX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIDRX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и FIDRX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, тогда как FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 9.36% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
IDE and FIDRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDE и FIDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор