График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) показал доход в 2.94% с начала года и 31.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDE составила 10.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2010 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IDE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.43% | 6.89% | -11.99% | 2.94% | |||||||||
| 2025 | 3.05% | 1.64% | 1.44% | 1.34% | 7.98% | 3.82% | 2.59% | 7.11% | -2.33% | 2.33% | -3.19% | 5.81% | 35.77% |
| 2024 | -2.16% | 0.80% | 4.78% | -2.05% | 5.61% | -2.01% | 4.24% | 3.82% | 6.57% | 2.75% | -3.49% | -6.56% | 11.96% |
| 2023 | 11.01% | -4.52% | -0.72% | 0.63% | -2.22% | 6.47% | 6.73% | -3.11% | -5.42% | -3.81% | 9.27% | 7.68% | 22.04% |
| 2022 | -7.37% | -1.25% | 5.25% | -9.92% | 4.09% | -8.61% | 5.96% | -1.78% | -10.98% | 4.87% | 8.19% | -3.77% | -16.54% |
| 2021 | 2.43% | 11.47% | 5.27% | 1.80% | 3.96% | -0.39% | 5.71% | -2.78% | -2.86% | -1.63% | -0.08% | 1.55% | 26.27% |
Метрики бенчмарка
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund: годовая альфа составляет -1.21%, бета — 0.83, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 03.02.2010.
- Этот фонд участвовал в 101.97% снижения S&P 500 Index, но только в 83.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.21%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 83.55%
- Участие в снижении
- 101.97%
Комиссия
Комиссия IDE составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDE имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.90 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.39 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.40 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 6.61 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IDE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $1.23 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $1.04 | $1.82 | $1.16 | $1.39 | $1.54 |
Дивидендный доход | 10.42% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund показал максимальную просадку в 52.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund составляет 12.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.43% | 5 янв. 2018 г. | 556 | 23 мар. 2020 г. | 260 | 5 апр. 2021 г. | 816 |
| -34.47% | 25 июл. 2014 г. | 375 | 20 янв. 2016 г. | 300 | 29 мар. 2017 г. | 675 |
| -30.94% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 4 окт. 2011 г. | 519 | 28 окт. 2013 г. | 581 |
| -30.52% | 3 июн. 2021 г. | 343 | 11 окт. 2022 г. | 407 | 24 мая 2024 г. | 750 |
| -22% | 5 апр. 2010 г. | 45 | 7 июн. 2010 г. | 105 | 3 нояб. 2010 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...