PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDE с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDE с XLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds. Over the past 10 years, IDE returned 11.95%/yr vs 13.99%/yr for XLI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDE charges 0.01%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности IDE и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDE показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 11.95% против 13.99% соответственно.

IDE

1 день
0.00%
1 месяц
3.94%
С начала года
17.18%
6 месяцев
22.83%
1 год
36.83%
3 года*
26.96%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDE и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		17.18%35.77%11.96%22.04%-16.54%26.27%-1.06%13.49%-24.48%39.58%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between IDE and XLI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.60

The correlation between IDE and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IDE:
IDE с GRIDIDE с FIDUIDE с VOOIDE с BGRIDE с FIDRXIDE с ADXIDE с FCLIX
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

IDE vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDE
Ранг доходности на риск IDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDE c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.49

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.18

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.87

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

7.41

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDE vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDE на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDE и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.49

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IDE и XLI

Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-62.26%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-12.21%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-18.49%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-21.64%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.43%

-42.33%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.44%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-9.21%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.07%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IDE и XLI

Текущая волатильность для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) составляет 2.63%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что IDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.80%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.79%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

15.38%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

17.42%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

19.98%

+0.93%

Сравнение комиссий IDE и XLI

IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии XLI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDE и XLI

Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		9.36%10.57%12.11%9.00%9.99%7.58%8.89%9.02%16.46%6.88%10.67%12.56%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IDE and XLI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (4.80%) compared to IDE (2.63%). In terms of maximum drawdown, IDE dropped -52.43% vs XLI's -62.26%.

IDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDE и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор