Сравнение IDE с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 4.55% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 10.79% против 13.21% соответственно.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
XLI
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и XLI
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии XLI в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDE vs. XLI — Ранг доходности на риск
IDE
XLI
Сравнение IDE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.29 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.86 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.08 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 8.19 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.29 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IDE и XLI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и XLI
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности XLI в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.42% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.27% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и XLI
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -62.26% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -12.50% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -21.64% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -42.33% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -9.34% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -9.24% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.17% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и XLI
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 6.44% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 11.65% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 19.45% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.24% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 19.88% | +0.98% |