PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDE с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDE с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both funds - IDE is a Industrials Equities fund managed by Voya, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Over the past 10 years, IDE returned 11.95%/yr vs 19.76%/yr for GRID. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDE charges 0.01%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности IDE и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDE показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 11.95% против 19.76% соответственно.

IDE

1 день
0.00%
1 месяц
3.94%
С начала года
17.18%
6 месяцев
22.83%
1 год
36.83%
3 года*
26.96%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDE и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		17.18%35.77%11.96%22.04%-16.54%26.27%-1.06%13.49%-24.48%39.58%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between IDE and GRID is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.56

The correlation between IDE and GRID shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с IDE:
IDE с FIDUIDE с VOOIDE с BGRIDE с XLIIDE с FIDRXIDE с ADXIDE с FCLIX
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

IDE vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDE
Ранг доходности на риск IDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDE c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.67

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.50

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.42

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

16.72

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDE vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDE на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDE и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IDE и GRID

Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-40.56%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-11.73%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-20.77%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-29.64%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.43%

-40.56%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.33%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-8.43%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.09%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IDE и GRID

Текущая волатильность для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) составляет 2.63%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что IDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

7.95%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

16.08%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

19.39%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

21.00%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

22.81%

-1.90%

Сравнение комиссий IDE и GRID

IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDE и GRID

Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		9.36%10.57%12.11%9.00%9.99%7.58%8.89%9.02%16.46%6.88%10.67%12.56%

Часто задаваемые вопросы

IDE and GRID have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to IDE (2.63%). In terms of maximum drawdown, IDE dropped -52.43% vs GRID's -40.56%.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDE и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор