Сравнение IDE с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 6.96% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 10.79% против 18.08% соответственно.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
GRID
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 46.12%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDE и GRID
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
IDE vs. GRID — Ранг доходности на риск
IDE
GRID
Сравнение IDE c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.16 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.95 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.82 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 14.42 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.16 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IDE и GRID составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и GRID
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности GRID в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.42% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.92% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и GRID
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -40.56% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -11.73% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -29.64% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -40.56% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -8.37% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -8.50% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.11% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и GRID
Текущая волатильность для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) составляет 7.32%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что IDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 9.26% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 14.14% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 21.44% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.68% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 22.74% | -1.88% |