Сравнение IDE с BGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и BGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и BGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 30.31% | 17.34% | 8.07% | 5.73% | 38.90% | 40.25% | -34.78% | 23.32% | -21.21% | 5.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у BGR с доходностью 30.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDE имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции BGR немного отстают с 10.42%.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
BGR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 30.31%
- 6 месяцев
- 32.87%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 21.67%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDE vs. BGR — Ранг доходности на риск
IDE
BGR
Сравнение IDE c BGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | BGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.80 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.17 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.27 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 9.15 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | BGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IDE и BGR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и BGR
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности BGR в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.42% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 6.75% | 8.62% | 6.66% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и BGR
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки BGR в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и BGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | BGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -72.74% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -17.31% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -24.81% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -66.16% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -0.46% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -20.36% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.29% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и BGR
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | BGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.86% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 14.46% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 21.68% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 22.66% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 26.79% | -5.93% |