Сравнение IDE с BUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI).
IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IDE и BUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDE и BUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 4.23% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 10.79% против 11.44% соответственно.
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
BUI
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDE vs. BUI — Ранг доходности на риск
IDE
BUI
Сравнение IDE c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | BUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.64 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.17 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.89 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 7.41 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IDE и BUI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и BUI
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности BUI в 10.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.42% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 10.12% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
Просадки
Сравнение просадок IDE и BUI
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и BUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDE | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -46.49% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -15.68% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -27.41% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -46.49% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -13.41% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -6.01% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.01% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и BUI
Текущая волатильность для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) составляет 7.32%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что IDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDE | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 8.40% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 13.80% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 17.83% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.21% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 21.90% | -1.04% |