PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDE с BUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDE с BUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) is Industrials Equities fund managed by Voya, while BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) is a stock. Over the past 10 years, IDE returned 11.95%/yr vs 11.01%/yr for BUI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDE и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDE показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у BUI с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции IDE превзошли акции BUI по среднегодовой доходности: 11.95% против 11.01% соответственно.

IDE

1 день
0.00%
1 месяц
3.94%
С начала года
17.18%
6 месяцев
22.83%
1 год
36.83%
3 года*
26.96%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

BUI

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.25%
С начала года
10.89%
6 месяцев
12.92%
1 год
26.51%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.96%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDE и BUI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		17.18%35.77%11.96%22.04%-16.54%26.27%-1.06%13.49%-24.48%39.58%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		10.89%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%

Correlation

The correlation between IDE and BUI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Часто сравнивают с IDE:
IDE с GRIDIDE с FIDUIDE с VOOIDE с BGRIDE с XLIIDE с FIDRXIDE с ADX
Часто сравнивают с BUI:
BUI с UTFBUI с DNPBUI с BMEBUI с BLWBUI с EFRBUI с VOOBUI с VNQ

Доходность на риск

IDE vs. BUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDE
Ранг доходности на риск IDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDE c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEBUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.76

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.52

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.96

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

5.70

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDE vs. BUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDE на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа BUI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDE и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEBUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.76

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IDE и BUI

Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и BUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEBUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-46.49%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-13.57%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-18.27%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-27.41%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.43%

-46.49%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-7.88%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-6.02%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.66%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IDE и BUI

Текущая волатильность для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) составляет 2.63%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что IDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEBUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.60%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.26%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

15.12%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

17.04%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

21.83%

-0.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDE и BUI

Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности BUI в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		9.65%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		9.36%10.57%12.11%9.00%9.99%7.58%8.89%9.02%16.46%6.88%10.67%12.56%

Часто задаваемые вопросы

IDE and BUI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUI has higher volatility (3.60%) compared to IDE (2.63%). In terms of maximum drawdown, IDE dropped -52.43% vs BUI's -46.49%.

IDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDE и BUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор