PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDE с BK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDE с BK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK).

IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IDE и BK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDE и BK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		2.94%35.77%11.96%22.04%-16.54%26.27%-1.06%13.49%-24.48%39.58%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		2.64%54.45%51.90%18.52%-19.14%40.55%-12.91%9.56%-10.85%15.68%

Доходность по периодам

С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у BK с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям BK по среднегодовой доходности: 10.79% против 15.29% соответственно.

IDE

1 день
2.38%
1 месяц
-11.99%
С начала года
2.94%
6 месяцев
7.90%
1 год
31.54%
3 года*
21.97%
5 лет*
10.77%
10 лет*
10.79%

BK

1 день
3.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
2.64%
6 месяцев
9.90%
1 год
44.42%
3 года*
41.57%
5 лет*
23.54%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

The Bank of New York Mellon Corporation

Часто сравнивают с IDE:
IDE с GRIDIDE с BGRIDE с FIDUIDE с XLIIDE с VOOIDE с BUIIDE с ADX
Часто сравнивают с BK:
BK с JPMBK с SPYBK с BACBK с CBK с VOOBK с USBBK с VRTS

Доходность на риск

IDE vs. BK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDE
Ранг доходности на риск IDE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BK
Ранг доходности на риск BK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDE c BK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEBKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.89

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.37

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.59

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

11.09

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDE vs. BK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BK равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDE и BK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между IDE и BK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDE и BK

Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности BK в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		10.42%10.57%12.11%9.00%9.99%7.58%8.89%9.02%16.46%6.88%10.67%12.56%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation		1.74%1.72%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%

Просадки

Сравнение просадок IDE и BK

Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки BK в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и BK.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-72.28%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-12.95%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-40.45%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.43%

-50.49%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-7.04%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-18.77%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.19%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDE и BK

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BK) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.35%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

15.87%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

23.69%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

24.62%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

27.11%

-6.25%