PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDE с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDE с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IDE и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDE и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		2.94%35.77%11.96%22.04%-16.54%26.27%-1.06%13.49%-24.48%39.58%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-4.23%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.79% против 16.41% соответственно.

IDE

1 день
2.38%
1 месяц
-11.99%
С начала года
2.94%
6 месяцев
7.90%
1 год
31.54%
3 года*
21.97%
5 лет*
10.77%
10 лет*
10.79%

ADX

1 день
4.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
25.55%
3 года*
23.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с IDE:
IDE с GRIDIDE с BGRIDE с BKIDE с FIDUIDE с XLIIDE с VOOIDE с BUI
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий IDE и ADX

IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

Доходность на риск

IDE vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDE
Ранг доходности на риск IDE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDE c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.38

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.06

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.33

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

10.84

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDE vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDE и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.09

+0.27

Корреляция

Корреляция между IDE и ADX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDE и ADX

Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности ADX в 8.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		10.42%10.57%12.11%9.00%9.99%7.58%8.89%9.02%16.46%6.88%10.67%12.56%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.45%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок IDE и ADX

Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-71.60%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-11.12%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-25.07%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.43%

-37.17%

-15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-6.53%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-23.22%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.39%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IDE и ADX

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.18%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

10.53%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

18.63%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.20%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

17.95%

+2.91%