Сравнение IDE с ADX
IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - IDE is a Industrials Equities fund managed by Voya, while ADX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Adams Funds. Over the past 10 years, IDE returned 11.95%/yr vs 18.25%/yr for ADX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDE charges 0.01%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности IDE и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDE показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции IDE уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.95% против 18.25% соответственно.
IDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
ADX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам IDE и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 17.18% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 13.47% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between IDE and ADX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between IDE and ADX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDE vs. ADX — Ранг доходности на риск
IDE
ADX
Сравнение IDE c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDE | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.37 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 17.93 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDE | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IDE и ADX
Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDE | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -71.60% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -10.16% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -18.29% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -25.07% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -37.17% | -15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.74% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -23.13% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.91% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDE и ADX
Текущая волатильность для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) составляет 2.63%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что IDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDE | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.68% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 10.70% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 13.81% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.30% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.02% | +2.89% |
Сравнение комиссий IDE и ADX
IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDE и ADX
Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности ADX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.35% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 9.36% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
IDE and ADX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADX has higher volatility (3.68%) compared to IDE (2.63%). In terms of maximum drawdown, IDE dropped -52.43% vs ADX's -71.60%.
IDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDE и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор