Сравнение ICVT с TIPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).
ICVT и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и TIPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.47% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у TIPZ с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции TIPZ по среднегодовой доходности: 12.24% против 2.40% соответственно.
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
TIPZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и TIPZ
И ICVT, и TIPZ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICVT vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
ICVT
TIPZ
Сравнение ICVT c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.65 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.90 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.19 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 3.44 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.65 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.41 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и TIPZ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и TIPZ
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TIPZ в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.62% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.44% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и TIPZ
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и TIPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -15.77% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -2.86% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -15.77% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -15.77% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -2.51% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -4.36% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.99% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и TIPZ
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 1.45% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 2.86% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 4.60% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 6.38% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 5.86% | +9.68% |