Сравнение ICVT с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
ICVT и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ICVT и FPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции FPE по среднегодовой доходности: 12.37% против 5.27% соответственно.
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и FPE
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Доходность на риск
ICVT vs. FPE — Ранг доходности на риск
ICVT
FPE
Сравнение ICVT c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.91 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.82 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 7.31 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и FPE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и FPE
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FPE в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и FPE
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и FPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -33.35% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -4.08% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -19.65% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -33.35% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.61% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -3.36% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.02% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и FPE
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 2.27% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 3.15% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 5.34% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 6.59% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 10.16% | +5.38% |