Сравнение ICVT с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
ICVT и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICVT или FPE.
Основные характеристики
| ICVT | FPE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.63% | 4.80% |
| Дох-ть за 1 год | 12.97% | 18.36% |
| Дох-ть за 3 года | -2.11% | 0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 3.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 3.25 |
| Дневная вол-ть | 8.29% | 5.41% |
| Макс. просадка | -33.25% | -33.35% |
| Current Drawdown | -19.01% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между ICVT и FPE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и FPE
С начала года, ICVT показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью 4.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и FPE
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICVT c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и FPE
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FPE в 5.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 2.06% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.76% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и FPE
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и FPE
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.