PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICVT с FPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICVT с FPE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).

ICVT и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICVT или FPE.

Корреляция

Корреляция между ICVT и FPE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICVT и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICVT:

1.28

FPE:

1.35

Коэф-т Сортино

ICVT:

1.88

FPE:

2.11

Коэф-т Омега

ICVT:

1.24

FPE:

1.32

Коэф-т Кальмара

ICVT:

0.57

FPE:

1.73

Коэф-т Мартина

ICVT:

4.56

FPE:

7.42

Индекс Язвы

ICVT:

3.17%

FPE:

1.08%

Дневная вол-ть

ICVT:

10.91%

FPE:

5.36%

Макс. просадка

ICVT:

-37.27%

FPE:

-33.35%

Текущая просадка

ICVT:

-13.67%

FPE:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 1.21%.

ICVT

С начала года

4.22%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

3.42%

1 год

13.84%

5 лет

8.92%

10 лет

N/A

FPE

С начала года

1.21%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

0.83%

1 год

7.18%

5 лет

5.26%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ICVT и FPE

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICVT и FPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICVT c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и FPE

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FPE в 5.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		2.18%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.83%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и FPE

Максимальная просадка ICVT за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и FPE

iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...