PortfoliosLab logo
Сравнение ICVT с FPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICVT и FPE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ICVT и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.30%
57.37%
ICVT
FPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICVT:

1.06

FPE:

1.42

Коэф-т Сортино

ICVT:

1.52

FPE:

1.99

Коэф-т Омега

ICVT:

1.19

FPE:

1.31

Коэф-т Кальмара

ICVT:

0.43

FPE:

1.62

Коэф-т Мартина

ICVT:

3.75

FPE:

7.68

Индекс Язвы

ICVT:

3.06%

FPE:

1.01%

Дневная вол-ть

ICVT:

10.84%

FPE:

5.48%

Макс. просадка

ICVT:

-37.27%

FPE:

-33.35%

Текущая просадка

ICVT:

-17.49%

FPE:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью -0.05%.


ICVT

С начала года

-0.39%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

0.97%

1 год

11.83%

5 лет

8.88%

10 лет

N/A

FPE

С начала года

-0.05%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-0.71%

1 год

8.01%

5 лет

5.08%

10 лет

4.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICVT и FPE

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.


График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPE: 0.85%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICVT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICVT и FPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICVT c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICVT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICVT: 1.06
FPE: 1.42
Коэффициент Сортино ICVT, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICVT: 1.52
FPE: 1.99
Коэффициент Омега ICVT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICVT: 1.19
FPE: 1.31
Коэффициент Кальмара ICVT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICVT: 0.43
FPE: 1.62
Коэффициент Мартина ICVT, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICVT: 3.75
FPE: 7.68

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.42
ICVT
FPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и FPE

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FPE в 5.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.27%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.90%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и FPE

Максимальная просадка ICVT за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-1.79%
ICVT
FPE

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и FPE

iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.10%
3.80%
ICVT
FPE