Сравнение ICSIX с UPAAX
ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ICSIX charges 1.24%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности ICSIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICSIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 11.09%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICSIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 0.20% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between ICSIX and UPAAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
ICSIX
UPAAX
Сравнение ICSIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 132.47 | -131.82 |
Просадки
Сравнение просадок ICSIX и UPAAX
Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -0.25% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.08% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 21.58% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 21.58% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 21.58% | -5.95% |
Сравнение комиссий ICSIX и UPAAX
ICSIX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSIX и UPAAX
Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 17.91% | 19.13% | 19.10% | 0.97% | 2.55% | 5.47% | 5.78% | 0.49% | 12.55% | 2.50% | 4.76% | 2.22% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ICSIX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ICSIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор