Сравнение ICSIX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
ICSIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ICSIX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSIX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | -4.38% | 16.41% | 8.16% | 16.05% | -7.52% | 16.14% | 18.73% | 25.95% | -11.12% | 15.19% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции ICSIX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 9.94% против 5.45% соответственно.
ICSIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.94%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSIX и GIPIX
ICSIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
ICSIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
ICSIX
GIPIX
Сравнение ICSIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSIX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 4.10 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ICSIX и GIPIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSIX и GIPIX
Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 20.01% | 19.13% | 19.10% | 0.97% | 2.55% | 5.47% | 5.78% | 0.49% | 12.55% | 2.50% | 4.76% | 2.22% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок ICSIX и GIPIX
Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -29.46% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -6.33% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -20.65% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | -20.65% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -5.50% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -3.70% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.65% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSIX и GIPIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.94% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 4.78% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 8.09% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 7.93% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 8.06% | +7.56% |