Сравнение ICSIX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
ICSIX управляется Innealta Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ICSIX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSIX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | -4.38% | 16.41% | 8.16% | 16.05% | -7.52% | 16.14% | 18.73% | 25.95% | -11.12% | 15.19% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -2.76% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции ICSIX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 9.94% против 6.95% соответственно.
ICSIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.94%
COTZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSIX и COTZX
ICSIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
ICSIX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
ICSIX
COTZX
Сравнение ICSIX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSIX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.20 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.06 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 10.72 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.95 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ICSIX и COTZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSIX и COTZX
Дивидендная доходность ICSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности COTZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSIX Dynamic U.S. Opportunity Fund | 20.01% | 19.13% | 19.10% | 0.97% | 2.55% | 5.47% | 5.78% | 0.49% | 12.55% | 2.50% | 4.76% | 2.22% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.46% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок ICSIX и COTZX
Максимальная просадка ICSIX за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSIX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -47.48% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -5.40% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -17.80% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.63% | -17.80% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -3.79% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -3.49% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.04% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSIX и COTZX
Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что ICSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.15% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 3.41% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 8.52% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 7.28% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 7.35% | +8.27% |