PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с ULST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с ULST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds - ICSH tracks the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD) while ULST tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICSH returned 2.76%/yr vs 2.67%/yr for ULST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for ULST.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и ULST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 1.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICSH имеют среднегодовую доходность 2.76%, а акции ULST немного отстают с 2.67%.

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.36%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.76%

ULST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.99%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и ULST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.45%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		1.24%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%

Correlation

The correlation between ICSH and ULST is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.16

Over the past year, ICSH and ULST have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с VTIPULST с FLRNULST с BSVULST с FALNULST с SPY

Доходность на риск

ICSH vs. ULST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c ULST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHULSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.22
6.14

+5.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.46
12.30

+16.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.79

2.77

+4.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.30

16.92

+27.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

297.17

87.49

+209.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. ULST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.22, что выше коэффициента Шарпа ULST равного 6.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и ULST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHULSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22

6.14

+5.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.64

3.67

+3.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.62

1.86

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.50

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ICSH и ULST

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и ULST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHULSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-6.20%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.24%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-0.54%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-1.22%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-6.20%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.16%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и ULST

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHULSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.18%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.43%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

0.65%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

0.96%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

1.45%

-0.39%

Сравнение комиссий ICSH и ULST

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ULST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и ULST

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности ULST в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.29%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and ULST have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULST has higher volatility (0.18%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs ULST's -6.20%.

On 10-year performance, ICSH leads with 2.76% vs 2.67% for ULST. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICSH has performed better with a 2.76% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for ULST.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.29% for ULST.

ICSH tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD), while ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.20% for ULST.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.22 vs 6.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и ULST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор