PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICSH с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICSH и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSH показывает доходность 1.45%, а TBIL немного выше – 1.49%.


ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.36%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.76%

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и TBIL


2026 (YTD)2025202420232022
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
1.45%4.96%5.52%5.58%1.21%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
1.49%4.19%5.15%5.12%1.30%

Correlation

The correlation between ICSH and TBIL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

ICSH vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICSHTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-29.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.79

17.16

-10.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.30

196.84

-152.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

297.17

934.41

-637.24

ICSH vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIL равному 13.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICSHTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22

13.78

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

14.07

-12.13

Просадки

Сравнение просадок ICSH и TBIL

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и TBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICSHTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-0.10%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.02%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-0.02%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.00%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и TBIL

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICSHTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.08%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.19%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

0.29%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

0.32%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

0.32%

+0.74%

Сравнение комиссий ICSH и TBIL

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и TBIL

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности TBIL в 3.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ICSH and TBIL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICSH has higher volatility (0.15%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs TBIL's -0.10%.

On 3-year performance, ICSH leads with 5.20% vs 4.64% for TBIL. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICSH has performed better with a 5.20% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for TBIL.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.82% for TBIL.

ICSH tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD), while TBIL tracks ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. They also come from different issuers: iShares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.15% for TBIL.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs 11.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор