Сравнение ICSH с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ICSH и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSH и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.71% против 9.83% соответственно.
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и IWM
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICSH vs. IWM — Ранг доходности на риск
ICSH
IWM
Сравнение ICSH c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.89 | 1.15 | +9.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 25.73 | 1.70 | +24.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.44 | 1.22 | +5.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.98 | 1.93 | +43.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 281.70 | 7.08 | +274.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89 | 1.15 | +9.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.42 | 0.15 | +7.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.56 | 0.43 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.34 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между ICSH и IWM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и IWM
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и IWM
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -59.05% | +55.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -13.74% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -31.91% | +31.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -41.13% | +37.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -10.83% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 3.73% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и IWM
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 7.36% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | 14.48% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 23.18% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 22.54% | -22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 22.99% | -21.93% |