PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с IBHE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD), while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSH returned 3.67%/yr vs 3.89%/yr for IBHE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.36%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.76%

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и IBHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.45%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%1.86%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Correlation

The correlation between ICSH and IBHE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.16

The correlation between ICSH and IBHE shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSH и IBHE

Секторы
ICSH
IBHE

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

ICSH
100.0%
IBHE

-

Сырьевые материалы

ICSH

-

IBHE

-

Коммуникационные услуги

ICSH

-

IBHE

-

Потребительский циклический сектор

ICSH

-

IBHE

-

Потребительский защитный сектор

ICSH

-

IBHE

-

Энергетика

ICSH

-

IBHE

-

Финансовые услуги

ICSH

-

IBHE

-

Здравоохранение

ICSH

-

IBHE

-

Промышленность

ICSH

-

IBHE

-

Недвижимость

ICSH

-

IBHE
100.0%

Технологии

ICSH

-

IBHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с FAGIX

Доходность на риск

ICSH vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.22
3.51

+7.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.46
6.33

+22.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.79

2.19

+4.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.30

12.78

+31.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

297.17

63.40

+233.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.22, что выше коэффициента Шарпа IBHE равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22

3.51

+7.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.64

0.83

+6.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.41

+1.53

Просадки

Сравнение просадок ICSH и IBHE

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-26.91%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.22%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-0.94%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-8.51%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.42%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и IBHE

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.00%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.39%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

0.78%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

4.87%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

11.53%

-10.47%

Сравнение комиссий ICSH и IBHE

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и IBHE

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and IBHE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICSH has higher volatility (0.15%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs IBHE's -26.91%.

On 5-year performance, IBHE leads with 3.89% vs 3.67% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBHE has performed better with a 3.89% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.29% for IBHE.

ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while IBHE is High Yield Bonds. ICSH tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD), while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.35% for IBHE.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.22 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор