Сравнение ICSH с IBHE
ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. ICSH is actively managed, while IBHE is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 2.81%
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICSH и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.87% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 1.86% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.49% |
Correlation
The correlation between ICSH and IBHE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.16 |
The correlation between ICSH and IBHE shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSH vs. IBHE — Ранг доходности на риск
ICSH
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ICSH c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICSH | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 239.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICSH и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSH | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSH | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.05% | — | — |
Сравнение комиссий ICSH и IBHE
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и IBHE
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.28% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICSH and IBHE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
ICSH has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.87% for IBHE.
ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while IBHE is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для ICSH и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор