PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICSH с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICSH и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICSH и IBHE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%1.86%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Доходность по периодам


ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий ICSH и IBHE

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.


Доходность на риск

ICSH vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICSHIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.89

2.90

+7.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.73

4.09

+21.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.44

1.96

+4.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

44.98

5.38

+39.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

281.70

49.80

+231.89

ICSH vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 10.89, что выше коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICSHIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89

2.90

+7.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.42

0.87

+6.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.41

+1.49

Корреляция

Корреляция между ICSH и IBHE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и IBHE

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IBHE в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и IBHE

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и IBHE.


Загрузка...

Показатели просадок


ICSHIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-26.91%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.69%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-8.51%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.45%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и IBHE

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICSHIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.00%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.27%

0.49%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

1.33%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

4.90%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

11.67%

-10.61%