Сравнение ICSH с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
ICSH и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSH и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.06% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и BOXX
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICSH vs. BOXX — Ранг доходности на риск
ICSH
BOXX
Сравнение ICSH c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.89 | 12.86 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 25.73 | 36.75 | -11.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.44 | 9.21 | -2.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.98 | 61.54 | -16.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 281.70 | 571.35 | -289.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89 | 12.86 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 12.97 | -11.06 |
Корреляция
Корреляция между ICSH и BOXX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и BOXX
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и BOXX
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSH | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -0.12% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.07% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и BOXX
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSH | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.15% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | 0.25% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.33% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 0.37% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.37% | +0.69% |