PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOW с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с SPDW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOW returned 10.40%/yr vs 9.97%/yr for SPDW. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 17.03%.

ICOW

1 день
0.20%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
6.10%
С начала года
14.82%
1 год
31.69%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
Всё время*
9.65%

SPDW

1 день
0.18%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
9.53%
С начала года
17.03%
1 год
30.94%
3 года*
19.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.21%
Всё время*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICOW

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
$7.72M$7.62M$8.93M

SPDW

SPDR Portfolio World ex-US ETF
$133.37M$157.66M$160.34M

Сравнение доходности по годам ICOW и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		14.82%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.93%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		17.03%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%9.66%

Correlation

The correlation between ICOW and SPDW is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between ICOW and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOW и SPDW

Секторы
ICOW
SPDW

Промышленность

25.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

14.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

12.7%
1.8%

Энергетика

11.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.0%

Сырьевые материалы

9.9%
5.4%

Здравоохранение

8.3%
6.3%

Технологии

7.7%
9.5%

Финансовые услуги

-

18.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

ICOW
25.2%
SPDW
10.6%

Потребительский циклический сектор

ICOW
14.4%
SPDW
5.2%

Коммуникационные услуги

ICOW
12.7%
SPDW
1.8%

Энергетика

ICOW
11.9%
SPDW
4.9%

Потребительский защитный сектор

ICOW
10.1%
SPDW
3.0%

Сырьевые материалы

ICOW
9.9%
SPDW
5.4%

Здравоохранение

ICOW
8.3%
SPDW
6.3%

Технологии

ICOW
7.7%
SPDW
9.5%

Финансовые услуги

ICOW

-

SPDW
18.0%

Недвижимость

ICOW

-

SPDW
1.8%

Коммунальные услуги

ICOW

-

SPDW
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с SCHY
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с IXUSSPDW с VOO

Доходность на риск

ICOW vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICOW c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOWSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.82

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.51

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.69

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

10.16

-0.29

ICOW vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOW и SPDW

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-60.02%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.55%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-13.53%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-30.21%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

0.00%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-12.81%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.05%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и SPDW

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.20%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.02%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

15.22%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

17.08%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.79%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

17.14%

+1.29%

Сравнение комиссий ICOW и SPDW

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и SPDW

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SPDW в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.22%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.96%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and SPDW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.02%) compared to ICOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs SPDW's -60.02%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.40% vs 9.97% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.40% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

SPDW has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.22% for ICOW.

ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.04% for SPDW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор