Сравнение ICOW с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
ICOW и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOW и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.98% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOW и SPDW
ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
ICOW vs. SPDW — Ранг доходности на риск
ICOW
SPDW
Сравнение ICOW c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOW | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.80 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.46 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.77 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 10.76 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOW | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.80 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ICOW и SPDW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и SPDW
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ICOW и SPDW
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOW | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -60.02% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.55% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -30.21% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -7.11% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -13.01% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.97% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и SPDW
Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.30%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOW | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.85% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 11.62% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 17.61% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.27% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 17.16% | +1.37% |