PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOW с IVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).

ICOW и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ICOW и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOW и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		10.27%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у IVAL с доходностью 10.27%.

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV

Сравнение комиссий ICOW и IVAL

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Доходность на риск

ICOW vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWIVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.24

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.98

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

3.52

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

13.58

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между ICOW и IVAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и IVAL

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IVAL в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и IVAL

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и IVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOWIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-46.09%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.24%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-31.01%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.52%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-12.12%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.91%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и IVAL

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.30%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOWIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.68%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.48%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

17.66%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.68%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

18.92%

-0.39%