PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOW с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с IFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index while IFLO tracks the Victory International Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOW returned 31.69% vs 37.24% for IFLO. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 24.86%.

ICOW

1 день
0.20%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
6.10%
С начала года
14.82%
1 год
31.69%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
Всё время*
9.65%

IFLO

1 день
0.84%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
17.41%
С начала года
24.86%
1 год
37.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICOW

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
$7.72M$7.62M$8.93M

IFLO

VictoryShares International Free Cash Flow ETF
$4.32M$2.23M$1.03M

Сравнение доходности по годам ICOW и IFLO

2026 (YTD)2025
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		14.82%17.38%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		24.86%13.12%

Correlation

The correlation between ICOW and IFLO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between ICOW and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOW и IFLO

Секторы
ICOW
IFLO

Промышленность

25.2%
17.8%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

12.7%
5.3%

Энергетика

11.9%
14.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.7%

Сырьевые материалы

9.9%
13.8%

Здравоохранение

8.3%
12.7%

Технологии

7.7%
16.8%

Финансовые услуги

-

0.8%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Промышленность

ICOW
25.2%
IFLO
17.8%

Потребительский циклический сектор

ICOW
14.4%
IFLO
10.8%

Коммуникационные услуги

ICOW
12.7%
IFLO
5.3%

Энергетика

ICOW
11.9%
IFLO
14.4%

Потребительский защитный сектор

ICOW
10.1%
IFLO
6.7%

Сырьевые материалы

ICOW
9.9%
IFLO
13.8%

Здравоохранение

ICOW
8.3%
IFLO
12.7%

Технологии

ICOW
7.7%
IFLO
16.8%

Финансовые услуги

ICOW

-

IFLO
0.8%

Недвижимость

ICOW

-

IFLO
0.0%

Коммунальные услуги

ICOW

-

IFLO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с SCHY
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с FDTIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с SPDWIFLO с HOLA

Доходность на риск

ICOW vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICOW c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOWIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.60

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.64

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.81

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

20.01

-10.14

ICOW vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOW и IFLO

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-6.44%

-37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.44%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

0.00%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-1.28%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.87%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и IFLO

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.20%, в то время как у VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.73%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.22%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

14.37%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

14.53%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

14.53%

+3.90%

Сравнение комиссий ICOW и IFLO

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и IFLO

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IFLO в 1.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.22%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and IFLO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.73%) compared to ICOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 37.24% vs 31.69% for ICOW. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 37.24% return vs 31.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.49% for IFLO.

ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while IFLO tracks Victory International Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Pacer and VictoryShares. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор