PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOW с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

ICOW и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOW и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%13.50%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий ICOW и FDT

ICOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

ICOW vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.96

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

3.59

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

4.30

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.48

17.64

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между ICOW и FDT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и FDT

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и FDT

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOWFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-46.10%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.41%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-33.18%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-8.75%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-10.86%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.27%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и FDT

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.30%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOWFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.78%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

14.05%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

19.39%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.87%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

18.33%

+0.20%