Сравнение ICOP с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Vanguard Energy ETF (VDE).
ICOP и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOP и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICOP Ishares Copper And Metals Mining ETF | 10.79% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
ICOP
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 90.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOP и VDE
ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
ICOP vs. VDE — Ранг доходности на риск
ICOP
VDE
Сравнение ICOP c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOP | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.27 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.67 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.72 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 4.92 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.27 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.28 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между ICOP и VDE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и VDE
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOP Ishares Copper And Metals Mining ETF | 1.88% | 2.08% | 1.87% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ICOP и VDE
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -74.20% | +35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -18.91% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -5.74% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -20.06% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 6.61% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и VDE
Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 6.29% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 14.31% | +15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.46% | 25.19% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 26.53% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 29.88% | +3.25% |