PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOP с TURF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с TURF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, ICOP returned 62.99% vs 27.00% for TURF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.44%/yr for TURF.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и TURF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 9.15%.

ICOP

1 день
-3.64%
1 месяц
-15.61%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
7.40%
1 год
62.99%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

TURF

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.51%
6 месяцев
0.84%
С начала года
9.15%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и TURF

2026 (YTD)2025
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		7.40%56.14%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		9.15%17.82%

Correlation

The correlation between ICOP and TURF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between ICOP and TURF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и TURF

Секторы
ICOP
TURF

Сырьевые материалы

100.0%
49.6%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

15.0%

Энергетика

-

33.9%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
TURF
49.6%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

TURF
3.8%

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

TURF
1.1%

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

TURF
15.0%

Энергетика

ICOP

-

TURF
33.9%

Финансовые услуги

ICOP

-

TURF
2.4%

Здравоохранение

ICOP

-

TURF

-

Промышленность

ICOP

-

TURF
0.2%

Недвижимость

ICOP

-

TURF

-

Технологии

ICOP

-

TURF
0.4%

Коммунальные услуги

ICOP

-

TURF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с LIMITURF с URNMTURF с URATURF с NRESTURF с GNRTURF с FTRI

Доходность на риск

ICOP vs. TURF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c TURF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOPTURFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.59

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.10

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.05

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

6.70

+0.78

ICOP vs. TURF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TURF равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и TURF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOP и TURF

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки TURF в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и TURF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPTURFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-13.24%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-13.24%

-12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.40%

-11.02%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-2.42%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

4.04%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и TURF

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TURF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPTURFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

4.28%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.51%

13.99%

+21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.34%

17.05%

+23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

16.89%

+17.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.60%

16.89%

+17.71%

Сравнение комиссий ICOP и TURF

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и TURF

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности TURF в 1.36%

ПозицияTTM202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.89%2.08%1.87%2.15%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.36%1.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and TURF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (11.97%) compared to TURF (4.28%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs TURF's -13.24%.

On 1-year performance, ICOP leads with 62.99% vs 27.00% for TURF. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TURF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 62.99% return vs 27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

ICOP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.36% for TURF.

ICOP is categorized as Copper, while TURF is Natural Resources. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.44% for TURF.

TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и TURF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор