PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOP с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICOP returned 25.25%/yr vs 23.28%/yr for NLR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.

ICOP

1 день
-3.64%
1 месяц
-15.61%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
7.40%
1 год
62.99%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и NLR

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		7.40%78.01%1.10%8.08%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%27.11%

Correlation

The correlation between ICOP and NLR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.53

The correlation between ICOP and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и NLR

Секторы
ICOP
NLR

Сырьевые материалы

100.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

48.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

18.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

29.2%

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

NLR

-

Энергетика

ICOP

-

NLR
48.0%

Финансовые услуги

ICOP

-

NLR

-

Здравоохранение

ICOP

-

NLR

-

Промышленность

ICOP

-

NLR
18.9%

Недвижимость

ICOP

-

NLR

-

Технологии

ICOP

-

NLR
1.8%

Коммунальные услуги

ICOP

-

NLR
29.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

ICOP vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOPNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.15

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.09

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.17

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

-0.39

+7.87

ICOP vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOP и NLR

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-65.05%

+26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-36.32%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.67%

-36.32%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.40%

-36.32%

+17.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-35.67%

+23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

15.87%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и NLR

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

9.39%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.51%

32.73%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.34%

43.21%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

29.90%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.60%

24.42%

+10.18%

Сравнение комиссий ICOP и NLR

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и NLR

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.89%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and NLR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (11.97%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs NLR's -65.05%.

On 3-year performance, ICOP leads with 25.25% vs 23.28% for NLR. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 25.25% return vs 23.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.89% for ICOP.

ICOP is categorized as Copper, while NLR is Uranium. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.56% for NLR.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор