PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 98.44% vs 32.70% for GLDM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 26.64%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.

ICOP

1 день
-0.51%
1 месяц
14.31%
С начала года
26.64%
6 месяцев
36.12%
1 год
98.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и GLDM

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		26.64%78.01%1.10%8.08%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.87%64.20%27.08%7.43%

Correlation

The correlation between ICOP and GLDM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.51

The correlation between ICOP and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и GLDM

Секторы
ICOP
GLDM

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

GLDM

-

Энергетика

ICOP

-

GLDM

-

Финансовые услуги

ICOP

-

GLDM

-

Здравоохранение

ICOP

-

GLDM

-

Промышленность

ICOP

-

GLDM

-

Недвижимость

ICOP

-

GLDM

-

Технологии

ICOP

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

ICOP

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

ICOP vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.25

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.64

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.72

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

4.23

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.25

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.02

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ICOP и GLDM

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-21.63%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-19.14%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-16.95%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-6.22%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

7.76%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и GLDM

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

5.47%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

23.00%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

26.38%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

17.90%

+15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.75%

16.85%

+16.90%

Сравнение комиссий ICOP и GLDM

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и GLDM

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.64%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and GLDM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs GLDM's -21.63%.

On 1-year performance, ICOP leads with 98.44% vs 32.70% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.44% return vs 32.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

ICOP has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for GLDM.

ICOP is categorized as Commodity Producers Equities, while GLDM is Gold. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.10% for GLDM.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор