PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с BINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. ICOP is passively managed, while BINC is actively managed. Over the past year, ICOP returned 102.60% vs 5.80% for BINC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.90%.

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.80%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и BINC

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.90%7.57%5.76%6.66%

Correlation

The correlation between ICOP and BINC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов ICOP и BINC

Секторы
ICOP
BINC

Сырьевые материалы

100.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
BINC
0.0%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

BINC
-0.0%

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

BINC

-

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

BINC

-

Энергетика

ICOP

-

BINC
0.0%

Финансовые услуги

ICOP

-

BINC
0.1%

Здравоохранение

ICOP

-

BINC
-0.0%

Промышленность

ICOP

-

BINC
0.0%

Недвижимость

ICOP

-

BINC
-0.0%

Технологии

ICOP

-

BINC

-

Коммунальные услуги

ICOP

-

BINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

ICOP vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.56

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.71

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.17

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

8.53

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

2.36

-1.29

Просадки

Сравнение просадок ICOP и BINC

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-2.69%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-2.69%

-23.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-0.49%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-0.36%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

0.68%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и BINC

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

0.75%

+12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

1.84%

+30.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

2.28%

+35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

3.00%

+30.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

3.00%

+30.77%

Сравнение комиссий ICOP и BINC

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и BINC

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BINC в 5.86%

ПозицияTTM202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.86%5.86%6.14%3.13%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and BINC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs BINC's -2.69%.

On 1-year performance, ICOP leads with 102.60% vs 5.80% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 102.60% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 1.63% for ICOP.

ICOP is categorized as Commodity Producers Equities, while BINC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.40% for BINC.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор