Сравнение ICOI с SMST
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 35.67% |
Correlation
The correlation between ICOI and SMST is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.70 |
The correlation between ICOI and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. SMST — Ранг доходности на риск
ICOI
SMST
Сравнение ICOI c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.04 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.82 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и SMST
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -99.25% | +39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -85.39% | +26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -97.32% | +42.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -90.93% | +61.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 44.56% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и SMST
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.61%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 55.38% | -41.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 135.32% | -98.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 149.40% | -99.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 167.53% | -117.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 167.53% | -117.45% |
Сравнение комиссий ICOI и SMST
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и SMST
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and SMST have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to ICOI (13.61%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -52.64% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 0.00% for SMST.
ICOI is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор