Сравнение ICOI с QQQI
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 20.53% for QQQI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 24.92% |
Correlation
The correlation between ICOI and QQQI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between ICOI and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. QQQI — Ранг доходности на риск
ICOI
QQQI
Сравнение ICOI c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.15 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 8.80 | -10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и QQQI
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -20.00% | -39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -9.61% | -49.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -3.58% | -50.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -2.21% | -27.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 2.34% | +38.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и QQQI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 6.52% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 12.89% | +23.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 15.53% | +34.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 17.60% | +32.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 17.60% | +32.48% |
Сравнение комиссий ICOI и QQQI
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и QQQI
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and QQQI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to QQQI (6.52%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs -52.64% for ICOI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 13.87% for QQQI.
ICOI is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Bitwise and Neos. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор