Сравнение ICOI с QQA
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -41.77% vs 31.26% for QQA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.
ICOI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -32.06%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -21.96% | -7.98% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 29.49% |
Correlation
The correlation between ICOI and QQA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between ICOI and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. QQA — Ранг доходности на риск
ICOI
QQA
Сравнение ICOI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.59 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 16.10 | -17.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 2.50 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 1.17 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и QQA
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -19.73% | -38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -8.76% | -49.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.09% | -0.39% | -54.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -2.44% | -25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.64% | 1.95% | +34.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и QQA
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 2.93% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | 9.68% | +25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.23% | 12.59% | +36.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 18.25% | +32.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 18.25% | +32.07% |
Сравнение комиссий ICOI и QQA
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и QQA
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 336.45%, что больше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 336.45% | 247.40% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and QQA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.93%) compared to QQA (2.93%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs -41.77% for ICOI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs -41.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 336.45%, compared with 9.32% for QQA.
They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор