Сравнение ICOI с QQA
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 22.56% for QQA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.27%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 23.43% |
Correlation
The correlation between ICOI and QQA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between ICOI and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. QQA — Ранг доходности на риск
ICOI
QQA
Сравнение ICOI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.59 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.72 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и QQA
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -19.73% | -39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -8.76% | -50.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -3.08% | -51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -2.51% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 2.11% | +38.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и QQA
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 5.72% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 12.09% | +24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 14.59% | +35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 18.60% | +31.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 18.60% | +31.48% |
Сравнение комиссий ICOI и QQA
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и QQA
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности QQA в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and QQA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to QQA (5.72%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs -52.64% for ICOI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 9.79% for QQA.
They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор