Сравнение ICOI с BUYW
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 9.76% for BUYW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.39%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.39% | 11.45% |
Correlation
The correlation between ICOI and BUYW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BUYW — Ранг доходности на риск
ICOI
BUYW
Сравнение ICOI c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.79 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 20.24 | -21.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.03 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.17 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BUYW
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -9.36% | -48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -2.59% | -55.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -0.21% | -55.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -0.61% | -26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 0.48% | +36.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BUYW
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 1.02% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 4.03% | +30.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 4.85% | +44.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 8.47% | +41.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 8.47% | +41.94% |
Сравнение комиссий ICOI и BUYW
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BUYW
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности BUYW в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BUYW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to BUYW (1.02%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.76% vs -42.41% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.76% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 5.91% for BUYW.
They also come from different issuers: Bitwise and Main Funds. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор