Сравнение ICOI с BUYW
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs 9.91% for BUYW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.75%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.75% | 8.47% |
Correlation
The correlation between ICOI and BUYW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BUYW — Ранг доходности на риск
ICOI
BUYW
Сравнение ICOI c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.84 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 20.54 | -21.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BUYW
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -9.36% | -48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -2.59% | -55.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | 0.00% | -55.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -0.60% | -27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 0.48% | +38.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BUYW
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 1.21% | +12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 3.84% | +31.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 4.84% | +44.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 8.43% | +41.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 8.43% | +41.58% |
Сравнение комиссий ICOI и BUYW
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BUYW
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BUYW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.77%) compared to BUYW (1.21%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.91% vs -46.01% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.91% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: Bitwise and Main Funds. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор