Сравнение ICOI с BUYW
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 9.73% for BUYW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.85%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 8.47% |
Correlation
The correlation between ICOI and BUYW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BUYW — Ранг доходности на риск
ICOI
BUYW
Сравнение ICOI c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.39 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.77 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 20.14 | -21.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BUYW
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -9.36% | -49.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -2.59% | -56.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | 0.00% | -54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -0.59% | -29.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 0.48% | +40.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BUYW
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 1.31% | +12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 3.89% | +32.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 4.84% | +45.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 8.38% | +41.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 8.38% | +41.70% |
Сравнение комиссий ICOI и BUYW
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BUYW
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BUYW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.73% vs -52.64% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.73% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: Bitwise and Main Funds. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор