PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMUX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMUX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMUX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции ICMUX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 5.88% против 3.95% соответственно.

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий ICMUX и JMSIX

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

ICMUX
Intrepid Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

ICMUX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMUX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMUXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.03

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

3.57

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.47

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

13.07

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMUX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMUXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.76

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

1.03

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.76

+1.26

Корреляция

Корреляция между ICMUX и JMSIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и JMSIX

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и JMSIX

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMUXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-18.40%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-1.64%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-11.39%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-18.40%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.28%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.60%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.43%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и JMSIX

Intrepid Income Fund (ICMUX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMUXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.77%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.67%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

2.59%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

3.69%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

3.85%

-1.27%