PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICMUX с FRFZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMUX с FRFZX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).

ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. FRFZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICMUX или FRFZX.

Корреляция

Корреляция между ICMUX и FRFZX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и FRFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICMUX:

3.16

FRFZX:

2.36

Коэф-т Сортино

ICMUX:

4.31

FRFZX:

4.22

Коэф-т Омега

ICMUX:

1.82

FRFZX:

1.87

Коэф-т Кальмара

ICMUX:

2.64

FRFZX:

2.30

Коэф-т Мартина

ICMUX:

11.27

FRFZX:

9.15

Индекс Язвы

ICMUX:

0.73%

FRFZX:

0.79%

Дневная вол-ть

ICMUX:

2.61%

FRFZX:

3.06%

Макс. просадка

ICMUX:

-8.77%

FRFZX:

-21.95%

Текущая просадка

ICMUX:

-0.24%

FRFZX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FRFZX с доходностью 1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICMUX имеют среднегодовую доходность 5.09%, а акции FRFZX немного отстают с 4.99%.

ICMUX

С начала года

1.79%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

2.84%

1 год

8.19%

3 года

7.11%

5 лет

8.39%

10 лет

5.09%

FRFZX

С начала года

1.09%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

2.25%

1 год

7.19%

3 года

8.77%

5 лет

8.57%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

PGIM Floating Rate Income Fund

Сравнение комиссий ICMUX и FRFZX

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.

ICMUX
Intrepid Income Fund
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICMUX и FRFZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг риск-скорректированной доходности ICMUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FRFZX
Ранг риск-скорректированной доходности FRFZX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICMUX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа FRFZX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и FRFZX

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности FRFZX в 8.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICMUX
Intrepid Income Fund		8.05%7.86%9.06%8.19%5.98%5.56%3.34%3.07%2.87%3.01%3.53%3.34%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		8.19%8.73%8.87%7.32%3.67%5.35%5.92%5.16%4.76%4.25%3.98%4.15%

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и FRFZX

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и FRFZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и FRFZX

Intrepid Income Fund (ICMUX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...