Сравнение ICMUX с FRFZX
ICMUX (Intrepid Income Fund) and FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) are both mutual funds - ICMUX is a Multisector Bonds fund actively managed by Intrepid, while FRFZX is a Bank Loan fund managed by PGIM. Over the past 10 years, ICMUX returned 5.68%/yr vs 5.28%/yr for FRFZX. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ICMUX charges 1.01%/yr vs 0.70%/yr for FRFZX.
Доходность
Сравнение доходности ICMUX и FRFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMUX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции ICMUX превзошли акции FRFZX по среднегодовой доходности: 5.68% против 5.28% соответственно.
ICMUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 5.68%
- Всё время*
- 4.84%
FRFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 5.28%
- Всё время*
- 4.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
ICMUX Intrepid Income Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ICMUX и FRFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | 2.50% | 8.16% | 10.43% | 10.90% | -3.17% | 10.02% | 8.77% | 4.65% | 0.53% | 3.79% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.82% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
Correlation
The correlation between ICMUX and FRFZX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMUX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск
ICMUX
FRFZX
Сравнение ICMUX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMUX | FRFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.85 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 6.08 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | 18.99 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMUX и FRFZX
Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и FRFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMUX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -21.95% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -0.85% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | -3.12% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -7.85% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.77% | -21.95% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.11% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.91% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.27% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMUX и FRFZX
Intrepid Income Fund (ICMUX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMUX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.28% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.51% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 2.17% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.10% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 3.97% | -1.39% |
Сравнение комиссий ICMUX и FRFZX
ICMUX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMUX и FRFZX
Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FRFZX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 6.70% | 7.65% | 8.76% | 8.86% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
ICMUX Intrepid Income Fund | 6.91% | 7.96% | 7.85% | 9.10% | 8.17% | 5.99% | 5.56% | 3.35% | 3.07% | 2.86% | 3.01% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
ICMUX and FRFZX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMUX has higher volatility (0.84%) compared to FRFZX (0.28%). In terms of maximum drawdown, ICMUX dropped -8.77% vs FRFZX's -21.95%.
ICMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMUX и FRFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор